Написать скрипт, создающий ссылку на страницу, находящуюся на вашем сервере.
 

Написать скрипт, который создает ссылку на страницу на вашем сервере. Например, если вы находитесь на www.mycoolsite.ru, JavaScript создаст ссылку на www.mycoolsite.ru/index.html.

То есть я понимаю, что надо примерно как-то так сделать:
var dr = location.host;
document.write("<a HREF=http://" +dr+ " /(адрес)>Щелкните, чтобы попасть на следующий урок</a>")

но я не совсем понимаю, что значит "на страницу на вашем сервере".
Это значит, что мне надо сначало сделать страницу на сервере или как-то можно по-другому?и может здесь нужен другой скрипт?

Заранее спасибо!

На вашем сервере подразумевается, что:
site.com >>> site.com/load/index.html
а не: site.com >>> google.com
Ну естественно вам вначале надо страницу создать, если ее не будет то вылезет ошибка 404