laimas, index.php, это для примера, пусть будет page.php.

Куки не установятся только по двум причинам: отключены на клиенте и до их установки был вывод в браузер. Если у вас проблемы с установкой, значит ищите проблемы в подключаемом файле, в нем есть либо явный, либо неконтролируемый вывод. В подключаем файле содержащем только РНР код не используйте закрывающий РНР тег, иначе возможные пустые строки после него и будут выведены в браузер. Проверьте все.

Спасибо.