я понимаю. А какая операционка на сервере?
кроме того, попробуй в браузере перейти на http://example.com/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.cgi или http://example.com/%F4%E0%E9%EB.cgi
(это если файл.cgi находится в корне сервера, иначе нужно скорректировать путь)

ну и к чему он тут?

Просто, Gvozd, битую ссылку дал:)

не надо ля-ля
гвозь дал нормальную такую ссылку
именно так у меня в системе и выглядит
на денвере тестил
только поменять путь, и расширение, и именно так у меня было бы в вашем случае
x-yuri, не зря спросил про ось у вас
это очень влияет