да дело в том, что и в IE тоже не работает.
Попробывал с div, тот же эфек, в меню статуса ничего не меняется.
Вот код с div:
<div onMouseOver="window.status='Эй! Убирайся с меня!';return false" onMouseOut="window.status='Так-то лучше, спасибо'; return false">
<a href="#">Наведите курсор на эту ссылку и уведите обратно</a>
</div>