читаем:
http://javascript.ru/ajax/cross-domain-scripting
мне нравится эта библиотека:
http://code.google.com/p/crossxhr/wiki/CrossXhr
если сайты с которыми вы собираетесь общаться принадлежат вам, то есть ряд возможностей для передачи данных
в частности для тега скрипт можно использвать JSONP