Не так пишут, а вот так:
var a = (function() {
// ну и тут какой-нибудь код
return foo; // что-то, например функцию;
})();
С помощью такой конструкции можно объявить замыкание и сразу его запустить. Обычно это делается с целью ограничить внутреннюю область видимости в части скрипта, например для задания псевдо-приватных свойств объекта. Первые скобки просто оборачивают выражение функции, как можно обернуть (3+4) выражение, а вторые скобки вызывают это замыкание без параметров.