XMLHttpRequest в целях безопасности ограничен только ссылками в пределах одного домена.
Если это не мешает задумке, то такие вещи лучше выполнять серверным скриптом, а не яваскриптом.
Если же очень надо выполнить в клиентской части, то вот обход:
http://alvinabad.wordpress.com/2009/02/13/feb13/