Нафига удалять старое окно, заменить его содержимое недостаточно ?
this.element.html('новое содержимое диалога');
только надо думать где вызывать this невезде указывает на диалог.
должно проканать внутри далогов унаследованных от ui.dialog, или контролёров повешанных на тот же элемент что и диалог (например написанных на jquery ui, или javascriptМVС), проконает ли this внутри callback'ов не знаю, вроде как должен.
Если всё таки надо удалить старое окно тогда.
$(".testDialog").dialog("destroy");
ну а новые создавать ты уже научился ))