Чтобы не перекидывало по ссылке нужно делать return false; или вообще не использовать <a>
<html>
<head><script src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js"></script></head>
<body>
<div class="menu">
<a href="/menu.php?one">одын</a>
<a href="/menu.php?two">два</a>
<a href="/menu.php?tree">тры</a>
</div>
<script>$('.menu').click(function (e) {
alert(e.target.href);
return false;
})</script>
</body>
</html>
А вообще не плохо было бы вам прочить учебник, любой для начала.