[Nekromancer]

$(document).ready(function(){
                $('.cpanel').append('<input type="button" name="delete" value="Удалить" />');
                $('.cpanel').append('<div class="fDelete" style="display: none;" />');
                $('.fDelete').append('Вы уверенны, что хотите удалить выбранную категорию?<br />' +
                    '<input type="button" name="yes" value="Да" />' +
                    '<input type="button" name="no" value="Нет" />');
                $(':button[name=delete]').live('click', function(){
                    Delete();
                });
                function Delete() {
                    var checkOn = $(':checkbox[name=c]:checked').length;
                    if(checkOn != 0) {
                        $('.fDelete').slideDown(200);
                    } else {
                        alert('Сперва выберите категории для удаления.');
                    }
                }
                        $(':button[name=yes]').live('click', function(){
                            $('.fDelete').slideUp(200, function(){
                                alert('Удалили');
                            });
                        });
                        $(':button[name=no]').live('click', function(){
                            $('.fDelete').slideUp(200, function(){
                                alert('Отменили');
                            });
                        });
            });

У вас просто дело в том, что когда вы вызываете функцию Delete, вы каждый раз добавляете события кнопкам да и нет.