ну вот пример с обычными списками:
http://htmlweb.ru/ajax/example/region.php
там очень хорошо расписано всё..
с html списками я погорячился, начинающему трудновато будет реализовать. попробуйте для начала этот вариант, он проще для понимания. а потом уже по этому же принципу заменяйте <select><option>Пункт списка</option></select> на <ul><li>Пункт списка</li></ul>