так есть этот материал - на этом же сайте.
http://javascript.ru/ajax/cross-domain-scripting
Как по мне, - если передача данных со стороннего сервера не согласована - то лучше сделать все же прокси, либо парсить данные серверным скриптом. Использовать разного рода flash iframe... - лично я бы постарался делать это в последнюю очередь.