[B@rmaley.e><e]

образуется длинный ряд замыканий

Ряд чего-чего? Замыкания — это из другой оперы.
Тут же для каждого вызова создается новый кадр на стеке.

Если у вас найдётся ссылочка по сабжу

Рекурсия — фундаментальное понятие в программировании. Тысячи статей в сети есть о ней.

Не могли бы вы объяснить как идёт процесс рекурсии пошагово, то есть всё подробно, куда retun передаёт значение, где хранятся значения когда функция запущена.

sum(3) = 3 + sum(2) = 3 + 2 + sum(1) = 3 + 2 + 1 = 6