[devote]

Ну если только тупо перехватывать все что можно в документе:

<input class="first_input" type="text" value="first_input" />
<input class="second_input" type="text" value="second_input" />
<input class="last_input" type="text" value="last_input" />

<script>
    var focusTarget, els = document.getElementsByTagName('input');

    for( var el, i = 0 ; el = els[ i++ ]; ) {
        el.addEventListener( "blur", function( e ) {
           alert( "Уходим с элемента: "+e.target.className+
                   " и Перешли на элемент: " + ( focusTarget && focusTarget.className ) );
        }, true);
    }

    document.onmousedown =
    document.onkeydown =
    document.onkeypress =
    document.onfocus = function( e ) {
       focusTarget = e.target;
    }
</script>