Сервер может отдавать скрипт со всеми данными, которые этот скрипт отображает на странице. Т.е. при вставке скрипта информера сайта Б на сайт А скрипт будет загружаться с сайта Б (серверная часть может доставать разные интересные данные из БД при запросе), но выполняться на сайте А (и в "контексте" сайта А).
Другой возможностью является
JSONP. В таком случае серверу не обязательно отдавать управляющий код, достаточно только данные.