Вот Вам, кстати, более красивый код
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
$("#menu a").click(function() {
$(this).css('color', 'red');
});
});
</script>
</head>
<body>
<div id="menu">
<a href="#">Главная</a>
<a href="#">Страница 2</a>
<a href="#">Страница 3</a>
</div>
</body>
</html>