[Sanda]

Возможно, это подойдёт?

$('li').click(
    function (evt) {
        $('#navMain').find('li').removeClass('grey');
        $(evt.currentTarget).addClass('grey');
    }
);

Первой строчкой убираем серый цвет со всех пунктов меню, дальше навешиваем на тот, по которому кликнули.