[lord2kim]

koeshiro,

function(){
    var myhtml=0;
    var obj=document.getElementById('newLi'),i=0,myhtml='<ul>';
    for(i=0,j=z;i<j;i++){
        myhtml+='<li>'+i+'</li>';
    }
    myhtml+='</ul>';
    obj.innerHTML=myhtml;
}();

z прямо в ней тогда уж определяйте ибо она сразу вызывается
а лучше когда что-то не робит юзайте дебагер браузера...