[ОлегА]

Ну сессию можно обновлять через тот же аякс, как вариант.

а насчет как сохранять просто все

$('#myselect option').each(function(i){
    if(! $(this).attr('disabled')){
         options = { path: "/", expires: 10 };

         $.cookie('myselect_value['+i+']', $(this).value(), options);
    } 
});

сам не проверял данный код, но как то так вроде