[danik.js]

<div class="tag">
<a href="#">qwerty</a>
<a href="#">qwerty</a>
<a href="#">qwerty</a>
<a href="#">qwerty</a>
</div>
<script>
(function(){
    var wrapper = document.getElementsByClassName('tag')[0];
    var tags = Array.prototype.slice.call(wrapper.getElementsByTagName('a'));
    wrapper.onclick = function(event) {
        var index = tags.indexOf(event.target);
        if (index !== -1) {
            alert(index);
            event.preventDefault();
        }
    };
})();
</script>

либо ваш вариант, исправленный:

<div class="tag">
<a href="#">qwerty</a>
<a href="#">qwerty</a>
<a href="#">qwerty</a>
<a href="#">qwerty</a>
</div>
<script>
(function(){
    var wrapper = document.getElementsByClassName('tag')[0];
    var tags = wrapper.getElementsByTagName('a');
    for (var i = 0; i < tags.length; i ++) {
        tags[i].onclick = (function(i) {
            return function(event) { alert(i) };
        })(i);
    }
})();
</script>