var script = document.createElement('script');
script.onload = function(e) {
alert ('Скипт загружен, можешь юзать!');
}
script.src = 'http://yandex.st/jquery/1.7.2/jquery.min.js';
document.body.appendChild(script);
Вот только с IE вроде замуты с onload'ом.