[BaVa]

доброго) можно еще подкрутить, но смысл примерно такой

var options = document.getElementsByTagName("option");
    for(var i = 0; i < options.length; i++)
        options[i].onclick = function() {this.style.backgroundColor = "red";};

можно также достать из DOM ваш select и у него есть свойство-массив options

var list = document.getElementsByTagName("select")[0]; // или дать ему id
    for(var i = 0; i < list.options.length; i++)
        list.options[i].onclick = function() {this.style.backgroundColor = "red";};

можно после того как на него нажмут сделать элемент больше недоступным для выделения

var options = document.getElementsByTagName("option");
    for(var i = 0; i < options.length; i++)
        options[i].onclick = function() {this.style.backgroundColor="red"; this.disabled = true;}