[Андрей Параничев]

Традиционно ваша задача решается так.
Есть два списка select:

<!-- Вызываем при изменении нашу функцию -->
<select name="contry" onChange="loadList(this)">
   <option value="" selected="selected"></option>
   <option value="rus">Россия</option>
   <option value="usa">США</option>
</select>

<select disabled="disabled" name="city" id="cityList">
<option></option>
</select>

Пишется код, работающий по концепции AJAX:

// Создаём объект асинхронной загрузки с сервера.
var HTTPReq = XMLHttpRequest ? 
          new XMLHttpRequest() : 
          new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

// Устанавливаем обработчик ответа от сервера:
HTTPReq.onreadystatechange = function()
{
  // Если загружено полностью:
  if(HTTPReq.readyState == 4) 
  {
    // Обрабатываем ответ:
    var Cities =  eval("("+HTTPReq.responseText+")");
    // Заполняем список:
    fillCityList(Cities);
  }
}

// Запоминаем выбранную страну, чтоб не 
// дублировать запросы в будущем.
var selectedContry = null;


// Функция, вызываемая при изменении списка
// (при выборе страны)
function loadList(contryList)
{
    // Если выбран "пустой" вариант - очищаем список:
    if(contryList.value === "")
    {
       clearCityList();
       return;
    }
    
    // Проверяем выбрана ли уже какая-то страна:
    if(selectedContry !== null)
    {
       // Если выбрана, проверяем не текущая ли выбрана:
       if(selectedContry == contryList.value)
       {
          // Если текущая уже выбрана - делать нечего.
          return;
       }
    }
    // Если никакая не выбрана, или выбрана не текущая, ставим текущую.
    selectedContry = contryList.value;
    
    // Далее запрашиваем сервер на предмет списка городов выбранной страны.
    // Тут должна быть ваша страница php, её работа будет описана далее:
    HTTPReq.open("GET", "page.php?country="+contryList.value);
    HTTPReq.send(null);
    
    // После этого будет вызван обработчик (который мы писали ранее, так что выходим)
    return true;
}

// Фукнция, которая добавляет элементы в список городов:
function fillCityList(elements)
{
   // elements передан в формате JSON, так что щас он - объект
   // для начала очистим текущий список городов
   clearCityList();
   
   // Уберём статус неактивен с элемента:
   var cityList = document.getElementById("cityList");
   cityList.disabled = false;
   
   // Скидываем счётчик option'ов (1 - потому что первый элемент пуст)
   var i = 1;
   
   // Рассмотрим elements, в котором ключи это values, а значения - имена.
   for(var key in elements)
   {
       // Создаём и добавляем элемент в список:
       var City = new Option(elements[key], key, false, false);

       cityList.options[i++] = City;
   }
   
   // Всё.
   return true;
}

// Функция, которая очищает все элементы из второго списка:
function clearCityList()
{
   var cityList = document.getElementById("cityList");
   
   // Такое очищение, походу, работает во всех браузерах нормально.
   while (cityList.length > 0) cityList.options[0] = null;
   
   cityList.options[0] = new Option('', 0, false, false);
   
   // Установим его в неактивный
   cityList.disabled = "disabled";
}

PHP скрипт должен найти в базе данных городов, города из данной страны, и возвратить их назад в воспринимаемом для JavaScript виде. Лучше всего, если это будет JSON.
Т.е ответ должен выглядить так:

{"new_york": "New York", "dallas": "Dallas", "city": "city"}

Допустим база данных у вас такая:

| identy | name | contry |
-------------
| spb | Санкт-Петербург | rus |
| spb | Санкт-Петербург | rus |
| ny  | Нью-Йорк        | usa |

Тогда PHP скрипт должен быть примерно такой:

<?php
// Если не получен параметр - выходим
if(!array_key_exists('contry', $_GET)) die();

// Подключаемся к БД
mysql_connect('localhost', 'login', 'passwd');
mysql_select_db('database');

// Составляем безопасный запрос:
$query = sprintf("SELECT identy, name FROM cities_list WHERE country='%s'",
         mysql_real_escape_string($_GET['country']));

// Выполняем запрос:
$result = mysql_query($query);

$output = array();

// Проходим циклом по результату
while($row = mysql_fetch_assoc($result))
{
   $output[] = '"'.addslashes($row['identy'].'": "'.
               '"'.addslashes($row['title']).'"';
}

// Выводим, если есть что выводить:
if(sizeof($output) > 0)
{
   echo '{'. implode(',', $output) .'}';
}