[BETEPAH]

childElement.addEventListener(
"click",
function(i) {
return function() { alert("элемент: №" + i);}
},
false
);

Забыли вызов функции поставить.

<div id="some_id"></div>
<script>
element = document.getElementById("some_id");
for (var i = 0; i < 10; i++) {
    var childElement = document.createElement("span");
    childElement.innerHTML = "элемент: №" + i + "<br>";
    childElement.onclick = function(i) {
        return function() { alert("элемент: №" + i);}
    }(i);
element.appendChild(childElement);
}
</script>