4y4yHDRA,
Целиком data - вряд ли подгрузиться, поскольку в ней типично
<!DOCTYPE> и <HTML>
Поэтому нужно выпарсить нужный контент из data для вставки
Ну к примеру так:
var Myblk = $(data).find('#нужный блок');
Myblk.appendTo('div#message');
Хотя проще использовать для загрузки load
http://jquery-docs.ru/Ajax/load/#urldatacallback