Ваш вариант правильный , только я в функции $.post() добавляю варианты списка там и ссылку ставлю в этой функции из-за этого не добавляется. ,т.е.
$("document").ready(function(){
$("body").on("change","select",function(){
$.post("/auth/load_objects_by_depth.php",{},function(data){
$(this).next("select").prepend(data).focus();
})
})
})
Можно как-нибудь из этой функции сослаться на функцию которая вызывается при изменении списка ?