[ksa]

только я в функции $.post() добавляю варианты списка там и ссылку ставлю в этой функции из-за этого не добавляется

Это последняя "новость"?

Как вариант...

$(function(){
   $("body").on("change","select",function(){
      var obj=this;
      $.post(
         "/auth/load_objects_by_depth.php",
         {},
         function(data){
            $(obj).next("select").prepend(data).focus();
         }
      );
   });
});