Вы можете загрузить файл на страницу и сохранить страницу как файл со всеми загруженными файлами. Для оператора эникейщика это сверх его интеллекта. Только мало-мальски грамотный человек так может сделать и только с теми mime-типами, которые могут быть загружены на страницу как таковые.
Если я наделал кучу тегов <img src="http://example.com/example093.jpg"> то открыв страницу загружу все что перечислено. По той же схеме, наверно, можно загрузить и аудио-файлы, но боюсь что они струячаться. То есть начнут загружаться только в момент проигрывания.
Другими словами файлы для которых страница НЕ резервуар могут быть направлены только на диск. А туда их пустят только с согласия юзера, после диалога с ним. Иначе это было бы звездец, а не веб.
Разумеется лучший способ это выдать файлы одним файлом с сервера. На php, в частности, полно встроенных и готовых решений по архивированию и скачиванию.