можно так
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<style>
.active {
color: red;
}
</style>
</head>
<body>
<ul id="menu">
<li><a href="#">Тест</a></li>
<li><a href="#">Тест 2</a>
<ul>
<li><a href="#">Тест 3</a></li>
<li><a href="xxx">Тест 4</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function () {
$('#menu a').each(function () {
var location = 'xxx'; //window.location.href;
var link = this.href;
if (link.indexOf(location) !== -1) {
$(this).addClass('active');
}
});
$('#menu li').has('a.active').find('> a').addClass('active');
});
</script>
</body>
</html>