Dimaz, кроме progress существуют и другие события:
oReq.addEventListener("progress", updateProgress, false);
oReq.addEventListener("load", transferComplete, false);
oReq.addEventListener("error", transferFailed, false);
oReq.addEventListener("abort", transferCanceled, false);
Поскольку отмена происходит не сразу, следует вывод фразы "загрузка отменена" повесить на событие abort.