[hated8]

hated8,
Если на чужом домене фрейм ставите своим скриптом Вы, то можно передать кук в hash адреса фрейма, предварительно закодирова в encodeURIComponent

Если же наоборот, чужой док во фрейме, и у Вас нет доступа к той страницы с установкой скриптов - то дело швах,
если есть - то ставите свой фрейм, во фрейм свою ссылку с хешем, либо postMessage, либо просто XMLHTTPRequest 2 / XDomainRequest

http://javascript.ru/ajax/cross-origin-2

postMessage - ТЕМА!!! ))) СПАСИБО! Я на него натыкался как-то но подумал что он только от parent отправляет, а оказывается и обратно можно))