Все соединения в таком случаи будут закрыты и серверу об этом будет сообщено, что с этим делать решает сам сервер, ответ соответственно никуда не посылается и обычно работа скрипта прекращается.
Допустим в php есть функция ignore_user_abort, которая позволяет продолжить работу скрипта, даже после отключения пользователя.
Работа с соединениями в PHP