[jsnb]

$(document).ready(function() {
    $('a').click(function() {
        var url = /file.php/.exec( $(this).attr('href') );
        alert(url);
        return false;
    });
});

А в чем смысл такой регулярки? С таким же успехом можно в алерте просто строку 'file.php' выводить. Я думаю, что автору нужно получить название файла из пути. Проще всего разбить строку по слешам в массив:

$(document).ready(function() {
    $('a').click(function() {
        var url = $(this).attr('href'),
            arr = url.split('/'),
            fileName = arr[arr.length-1];
        alert(fileName);
        return false;
    });
});

Ну и если надо, то дополнительно проверять fileName на соответствие нужному шаблону.