[1lider]

Всё оказалось очень просто. Немного подумав пришёл к выводу, что надо было просто добавить return xhr; сразу после открытия нашего запроса. Вот так:

function _Request(options) {
	options = {
		type: options.type.toUpperCase() || 'POST',
		url: options.url || '',
		dataType: options.dataType.toUpperCase() || 'HTML',
		param: options.param || '',
		success: options.success || function(){},
		error: options.error || function(){}
	}
	var xhr = false;
	var rand = Math.floor(Math.random( )*(9999999+1));
	if(window.XMLHttpRequest) {
        try { xhr = new XMLHttpRequest(); }
		catch (e) {}
    } else if (window.ActiveXObject) {
		try { xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.6.0"); }
		catch(e) {}
		try { xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP.3.0"); }
		catch(e) {}
		try { xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); }
		catch(e) {}
		try { xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); }
		catch(e) {}
	}
	if(xhr) {
		if(options.url != '') {
			if(options.type == "GET") {
				xhr.open(options.type, options.url+'?'+options.param+'&rnd='+rand, true);
			} else if(options.type == "POST") {
				xhr.open(options.type, options.url, true);
			} else {
				return options.error('error');
			}
		} else {
			return options.error('error');
		}
		xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8');
		xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache');
		xhr.onreadystatechange = function() {
			if(xhr.readyState == 4) {
				if(xhr.status == 200) {
					if(options.dataType == 'HTML') {
						return options.success(xhr.responseText);
					} else if(options.dataType == 'JSON') {
							if(xhr.responseText.replace(/\s+/g, '').length > 0) {
								try {
									var data = JSON.parse(xhr.responseText);
									return options.success(data);
								} catch (e) {
									return options.error('error');
								}
							} else {
								return options.error('error');
							}
					} else {
						return;
					}
				} else {
					return options.error('error');
				}
			} else {
				return options.error('error');		
			}
		}
		if(options.type == "GET") {
			xhr.send(null);
			return xhr; // ЗДЕСЬ
		} else if(options.type == "POST") {
			xhr.send(options.param+'&rnd='+rand);
			return xhr; // И ЗДЕСЬ
		} else {
			return options.error('error');
		}
	} else {
		return options.error('error');
	}
}

Использование:

var query = _Request({
    type: 'GET',
    dataType: 'JSON',
    url: '/script.php',
    param: 'user=stashappy',
    success: function(data) {
        alert(data.result);
    }, error: function(data) {
        alert('ERROR');
    }
});

Отмена запроса:

query.abort();