[Chiz]

Замени

echo '<a href="#" id="del_msg" >Удалить</a>';

на

echo '<a href="#" class="del_msg" >Удалить</a>';

И жс для "отлавливания" клика будет:

jQuery( '.del_msg' ).click( function() {
    alert( 'del_msg' );
    return false;
});