ну пускай фокус нельзя отменить с помощью return false/preventDefault. Но что самое интересно, если вызвать blur в обработчике focus (из-за щелчка мышью) в ff, то событие фокус возникает еще раз на том же элементе.  Кто-нибудь может объяснить физику процесса?
Для полноты картины: опера не вызывает onblur, а в chrome, похоже, эти события не реализованы.
тестовый код:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
    <script type="text/javascript">
    function d( t ) {
        var br = document.createElement('br');
        document.body.appendChild( br );
        var n = document.createTextNode( t );
        document.body.appendChild( n );
    }
    </script>
</head>
<body>
<a href="#" 
   onblur="d('blur');"
   onfocus="d('focus');
            this.blur();">link</a>
</body>
</html>