[laimas]

Как найти ошибку?

Какую? Я же не знаю чего не работает. Если установка обработчика

jQuery(document).ready(function () {
    jQuery('.cityName').click(function (e) {
        e.preventDefault();
        if (jQuery('.cityName').text() == 'г. Ростов-на-Дону') jQuery('.main_li').hide();
    });
})

и ваши ссылки есть на странице, и их текст равен опрашиваемому, то будет работать. Но если всего две ссылки, а значит скорее всего знаем, что первая, это обязательно Ростов, то можно и по индексу работать.