В своём коде я случайно поставил лишнюю скобку, из-за этого и не работало. Сейчас всё ОК:
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.4.2.min.js">
</script>
</head>
<body>
<div id='foo'>
Lorem ipsum
</div>
<a href='javascript://' onclick='$("#foo").remove();'>
Удалить!
</a>
<script type="text/javascript">
(function ($) {
var _ = $.fn.remove;
$.fn.remove = function ( expr ) {
this.trigger( "remove" );
return _.call( this, expr );
};
})(jQuery);
$( "#foo" ).bind("remove", function () {
alert( "Remove!" );
});
</script>
</body>
</html>