[Jurasmi]

Можно навешивать обработчики события "click" после вставки HTML-элементов на страницу.
Назначить класс у ссылки:

all.push('<a href="'+href+'" class="handled">'+title+'</a>');

потом назначить обработчики:

var handler = function(){
		openLayerB('PM',0,'/js/profile/pm.xml','Личные сообщения',750,410,'0','','',0,'justify'); 
		$('#newmessage').dialog('close'); 
		return false;
	};
$('a.handled').live('click', handler);

Или, если для вставки ссылок в документ вы используете что-то вроде innerHTML, то при генерировании ссылки можно написать так:

var handler = function(){
		openLayerB('PM',0,'/js/profile/pm.xml','Личные сообщения',750,410,'0','','',0,'justify'); 
		$('#newmessage').dialog('close'); 
		return false;
	};
all.push('<a href="'+href+'" onclick="handler()">'+title+'</a>');