надеюсь, я правильно Вас понял...
$(document).ready(function(){
$('ul').each(function(){
var sel=$('<select/>');
$('li',$(this)).each(function(){
sel.append($('<option/>',{value:$(this).find("a").attr("href"),text:$(this).find('a').text()}));
});
$(this).hide().after(sel);
});
$('select').bind('change',function(){
window.location = $(this).val();
});
});