[melky]

$('#menu li a').each(function() {
      s = reg.exec(this);
      if (s==punkt) {tek_s=s; *!*$(this).setAttribute("name","123");*/!*}
});

$(this) - это элемент jquery

this - хтмл элемент

так что либо так

$(this).attr("name","123");

либо так

this.setAttribute("name","123");