if (confirm("Покинуть страницу?")) {
          запустить мой php-скрипт;
          осуществить переход по нажатой ссылке; 
        } else {
          блокровать переадресацию по ссылке; // остаться на сайте и не переходить по ссылке
        }

<script>
window.onunload= function() {
 alert("До свидания!");
};
</script>
<a href="http://yandex.ru">Нажмите на ссылку, чтобы понять</a>

<script>
window.onbeforeunload= function() {
 return "Вы точно хотите уйти?";
};
</script>
<a href="http://yandex.ru">Нажмите на ссылку, чтобы понять</a>

document.onkeydown=function() {alert("Вы нажали кнопку!")};

setInterval(function(){alert("Ты тут!")}, 5000);