Корректный get запрос
 

$.ajax({
					   type: "GET",
					   url: "http://mail.ru/",
					   success: function(msg){
						 alert( "Data Saved: " + msg );
					   }
					 });

почему этот код у меня не работает ?
в фаербаге пишет
GET http://mail.ru/ 200 OK
но красным цветом, как ошибка

Если вместо майла запросить страницу собственного сайта

url: "/",

то тогда все работает и алерт срабатывает.

Кто мне объяснит в чем дело ?

нельзя отправлять запрос на чужой сайт
в этом и ошибка

Почему нельзя ? Может есть другие способы ?

из соображений безопасности нельзя.
вот существующие способы запросов на другие домены
http://javascript.ru/ajax/cross-domain-scripting
но работать они будут только со своими сайтами, и сайтами готовыми принимать такого рода запросы