Выделить несколько элементов
 

нужно так:

$('div').eq(0, 4, 5, 8, 100)

можно ли так?

Не. В данном случае можно просто отфильтровать начальную выборку по индексам при помощи методов .filter() и .index()

Serg_pnz, это не то. Метод slice выбирает из непрерывного диапазона индексов. У ТС пример для произвольного набора индексов, не принадлежащих непрерывному диапазону.
Вот пример реализации.

var q = $('div').filter(function() { return ($.inArray($(this).index('div'), [0, 4, 5, 8, 100]) != -1); });
q.each(function() { alert($(this).index('div')); });

---

Upd
Кстати, есть еще один простой способ решения, который я поначалу упустил. Метод .pushStack().

var q = $("div");
q = $([]).pushStack([q.eq(0), q.eq(4), q.eq(5), q.eq(8), q.eq(100)]);
q.each(function() { alert($(this).index("div")); });

Amphiluke, да, не обратил внимание...
За примеры отдельное спасибо!