Или так...
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<!--
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="tmp.css" />
-->
<style type="text/css">
</style>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
$('#list > li').click(function(){
alert($('#list > li').index(this)+1);
});
});
</script>
</head>
<body>
<table>
<ul id="list">
<li>Я первый!</li>
<li>Я второй!</li>
<li>Я третий!</li>
<li>Я четвёртый!</li>
<ul>
</body>
</html>