тема сложновата для некоторых в первый раз.
лично я этот и пару сопутствующих разделов читал раза три четыре непрерывно, пока не осознал.
в общем медитации, и еще раз мекдитации)))
код же в вашему случае будет выглядеть так
$.ajax(
{
type: 'POST',
url: './ajax.php',
data: 'module=domain_reg&action=check&id='+id,
success: (function(id_){return function(msg) { set_id(id_, msg);} })(id),
error: function() { },
});
прочитайте более внимательно
эту часть статьи, для понимания происхдящих процессов.
кроме того советую перечитать весь цикл статей, с целью общего ознакомления.
я открыл для себя много нового после их прочтений, хотя "писал" на JS и до этого