[Solovej]

тут each не нужна-я скобки забыл поставить
$(this).parent().addClass('selected' )
---------
если each то так

$('label').each(function(index){})
this внутри функции указывает на dom элемент а не jquery

Спасибо, то что надо!

Я сделал так:

$('label').click(function(){
$('label').parent().removeClass('selected')
$(this).parent().addClass('selected');
});