Попробуйте так
$('#deleteFavoriteSites').click(function(){
var myArray = []; var i = 0;
$('.selectedLinks').each(function(){
myArray[i]=[];
myArray[i][0] = [$(this).attr("href")];
myArray[i][1] = [$(this).attr("alt")];
i++;
})
$.post(site+"user/ajaxDeleteFavoriteSites", {},
function(data){
})
alert(myArray);
})