странно, по твоей ссылке что ты дал, так и происходит, но этого нет например здесь:
Нажмите на клавиатуре стрелку вверх или вниз.<br /><br />
<select name="" id="select">
<option value="">11111111111</option>
<option value="">22222222222</option>
<option value="" selected>33333333333</option>
<option value="">44444444444</option>
<option value="">55555555555</option>
</select>
<script type="text/javascript">
document.getElementById('select').focus();
document.onclick = function(e) {
alert('Сработало событие onclick при изменении селекта!');
}
</script>
И так же не удалось это воспроизвести локально на компе.
Видимо на сайте
http://codepen.io/ что-то явно модифицируется в коде.