[melky]

Вроде читал, что не должно быть так

это где такая ересь описана?

чтобы добавить функцию в очередь, нужно (очевидно) её добавить в очередь.

$(this).
    css({display:'block'}).
        animate({opacity:'1'}, 1000).
            delay(2000).
                animate({opacity:'0'}, 1000).
                    queue(function () {
                        $(this).css({display:'none'});
                    });

(код не тестил, есть сомнения по поводу this в callback'е)